Удобный вид для того, чтобы отслеживать уровни с большим перевесом покупателей или продавцов. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Кластерный анализ представляет возможности для создания как независимых торговых стратегий, так и в синтезе с другими элементами. График цены, представленный в виде кластеров, называем кластерным графиком. При малейших сомнениях в уровне работоспособности либо удобстве платформы стоит воспользоваться кластерный график онлайн демо-версией Тhinkorswim. Она открыта для работы на протяжении 60-ти дней, что поможет оценить все имеющиеся достоинства и недостатки.
Чарты и таблицы для сводного анализа рынка
Такой подход помогает трейдерам лучше понимать динамику рынка и выявлять важные тренды и уровни цен. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить. Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем. Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни. Данный индикатор позволяет увидеть наиболее серьезные из уровней поддержки, сопротивления. Крайне важно для трейдеров постоянно быть в курсе нахождения цены относительно каждого предыдущего крупного объема, используя полученную информацию в дальнейших торгах.
Индикаторы TPO и TPO-Range
Это значит, что при продаже исходят от уровня сопротивления, при покупке – от поддержки. Среди обязательных условий для входа в позиции выступает окончание дня, в течение которого выстроились уровни. Если говорить о кластерном анализе на Форексе, следует понимать, что все гораздо сложнее, чем работа с другими рынками. Связано данное обстоятельство с тем, что на Forex остается неизвестной составляющая «дельта», так же как понимание настроения, царящего на рынке. Доступными остаются общие объемы совершенных сделок, но только исходя из данных конкретного брокера.
После этого строится мера связности (например, граф или сеть) для установления взаимосвязей между точками данных. 3) Уровень сопротивления удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку. Также для полноценной торговли необходимо понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок. Кластерные графики здесь похожи на те, что мы видели в режиме Volume. Только вместо объемов сделок ты видишь количество сделок, совершенных на каждой цене.
Например, такое часто случается при загрузке дневного графика или графика биткоина на криптовалютных биржах. Из первой и второй статьи цикла “Знакомство с ATAS”, ты уже знаешь, как открывать графики. Это поможет закрепить и лучше понять важный материал по работе с графиками. Она ориентирована на начинающих пользователей платформы, а также тех, кто недавно познакомился с биржевыми объемами и футпринтом. Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.
- Контрольная точка – самая высокая зафиксированная цена за пятиминутный промежуток.
- Это может быть полезно для определения уровней поддержки и сопротивления, а также для определения мест, где возможно изменение тренда.
- При этом все зависит от принципа выстраивания баров, хотя далеко не всегда это является определяющим моментом.
- Чем контрастнее цвет кластера, тем больше перевес по сделкам у покупателей или продавцов.
Кластерный график объемов в МТ4
Это одно из преимуществ данного инструмента, который доступен для бесплатного скачивания и возможностью для просмотра полного объема всех совершенных сделок. Можно даже утверждать, что благодаря им становится возможным разобраться с дисбалансом спроса/предложения, происходящим на рынке. Также определению подлежит настроение конкретного момента, что облегчает для трейдера путь следования за профессионалами. Кластер-профиль помогает находить большие объемы, но торговцу не будет видно, покупатель или продавец присутствует на рынке.
Преимущества кластерных индикаторов Форекс
Это основная рабочая площадь для трейдеров, что накладывает определенные требования относительно его удобства, в том числе в плане восприятия, но и максимальной функциональности. Собственно говоря, это изучение кластерных графиков, которые являются преобразованием ордеров биржевой ленты в тот вид, что в большей степени удобен для восприятия и последующего прочтения. Трейдеры, работающие на Форекс, могут анализировать кластеры, ориентируясь по фьючерсным контрактам, заключенным на валюту. Так нужно делать потому, что данные по тикам не отличаются точностью. Синее окно указавыает на отображаемую часть графика в рабочей области, подсвеченная его часть отображает на активную область по вертикали. Окно можно двигать мышкой по горизонтали, а подсвеченную область по вертикали изменяя, соответственно, данные в рабочей области.
- Степень интереса к цене со стороны трейдеров – максимальный уровень гистограммы в течение определенного периода.
- Кластерный анализ также может быть использован для определения уровней поддержки и сопротивления, поиска точек входа и выхода из сделок, и для выявления трендов и периодов консолидации.
- Таким образом, становится понятным следующее – первичным является объем, при анализе рынка по объемам определяется доминирующий в торговле, что открывает направление и силу движения цены.
- Если продаж было больше, то в числовом значении будет стоять знак минус, и ячейка будет подсвечена красным цветом.
- Теперь ты знаешь об основах кластерных графиков и вариантах их отображения в платформе ATAS.
Существуют онлайн-проекты, такие как ThinkorSwim, которые предоставляют те же возможности, но в веб-формате. ThinkorSwim — это онлайн-график кластерного анализа, который позволяет отслеживать объемы торгов без необходимости установки программ на компьютер. Кластерный анализ позволяет трейдеру заглянуть « внутрь » ценовых баров, предоставляя один из самых детализированных видов анализа.
Это поможет понять, насколько был крупный объем, в котором произошел перевес по дельте. Volume Digital Histogram добавляет к профилю числовые значения объема на каждом уровне. Здесь можно использовать стандартное отображение кластеров из нескольких цветов. А можно выбрать один из видов Heatmap, тогда станут доступны настройки градиента, что сделает футпринты более красочными. Когда агрессивных ордеров больше, чем лимитных – цена идет в поиске новой ликвидности.
Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Вариант Bid х Ask Volume profile отображает более классический профиль, с окрасом по дельте и отображением цифровых значений. Trades Digital Histogram показывает, сколько сделок было совершено на каждом уровне. Volume отображает цветовую градацию или контраст цвета в зависимости от того, где сделок было больше, а где меньше. Здесь ты можешь скрыть кластеры на футпринте, которые не соответствуют заданным критериям. Позволяет автоматически подсвечивать дисбаланс рыночных покупок и продаж в каждом конкретном спреде.
Навигационную панель можно расширить по высоте если растянуть ее за нижний край. Особенно популярны пять инструментов, которые помогают определять активность крупных игроков, влияющих на рынок в целом и на отдельные активы. Каждый из этих индикаторов имеет свои сильные и слабые стороны, и ниже представлены их основные особенности. При выбранном варианте Volume х Delta в левой колонке будет отображен суммарный объем всех контрактов, а справа – Deltа.
Кластерный анализ позволяет трейдерам увидеть и оценить распределение объемов сделок на покупку и продажу актива. Также с его помощью можно определить вероятные точки отскока цены от уровней поддержки или сопротивления, что является важным элементом при принятии торговых решений. Кроме того, в Quik / Квике есть возможность добавлять группировки на графике. Группировки позволяют трейдерам определить зоны, где находится большая активность покупателей или продавцов. Это может быть полезно для определения уровней поддержки и сопротивления, а также для определения мест, где возможно изменение тренда. Как правило, их комбинируют с другими программами, например, выполняющими алгоритм по типу схоластика.
Этот инструмент считается одним из лучших для определения кластерных объемов рынка. Он позволяет демонстрировать единичные значения объема для временных отрезков вплоть до четырех часов, с настройками по умолчанию для одноминутного таймфрейма. Для эффективной работы на рынке недостаточно полагаться исключительно на кластеры. Важно использовать разнообразные инструменты анализа и четко понимать, что именно можно извлечь из кластерного анализа, а что он не сможет показать. Кластерный анализ, хотя и относительно новое направление в трейдинге, уже успел завоевать популярность среди трейдеров. Его главная сила заключается в возможности построения сильных уровней сопротивления и поддержки, которые зачастую превосходят по эффективности другие визуальные индикаторы.
Доступны графики для рынка форекс, фьючерсов, а также для акций США. Графики обновляются автоматически и позволяют следить за ситуацией на рынках в режиме реального времени. Однако, чтобы вести эффективную работу, мало знать только уровни, необходимо понимание торгового объема на баре. Только там можно увидеть участок, где был максимальный объем, понимая, как действуют биржевые операторы. Одновременно определяются уровни аккумуляции, значения дистрибуции каждого из торговых объемов. Не меньшей популярностью пользуется индикатор ТРО ‒ Time Price Opportunity («время-цена-возможность), наряду с предыдущим алгоритмом, направлен на определение силовых уровней.
Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. Кластер или стоимость активов за определенный промежуток времени совершаемой сделки. Результатом объема купли/продажи становится цифровое изображение, указанное внутри кластера. Комбинируй различные типы отображения кластеров по своему усмотрению. Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены. При этом изучаются такие данные о поведении пользователей, как количество кликов, продолжительность просмотра определенного контента и количество повторов.